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Es ist ganz einfach, Programme zu entwickeln: Man braucht einen Editor und eine Umgebung, um Programme auszuführen.

Für Python gibt es hier eine gute Erklärung:

http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/laufen-python-hause/

Für PHP braucht man einen Webserver. Die einfachste Lösung unter Windows ist XAMPP:

http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html

Für die Entwicklung von Desktop-Anwendungen gibt es Microsoft Visual Studio Express für Windows Desktop:

http://www.microsoft.com/visualstudio/deu/products/visual-studio-express-for-windows-desktop#product-express-desktop